Glassnode 推出 Bitcoin Sharpe 信号短期高置信度做空机会
realtime news Jun 28, 2024 06:53
Glassnode 最新的 Bitcoin Sharpe 信号短期提供了一种数据驱动的方法，用于识别高置信度的做空机会并改善风险调整后的回报。
根据Glassnode Insights，Glassnode Insights 已推出 Bitcoin Sharpe Signal Short（BSS Short），这是一种专有交易信号，旨在识别高置信度的做空机会并增强比特币（BTC）的风险调整后的回报。
Bitcoin Sharpe 信号短期概述
比特币固有的波动性和显著回调的潜力为战略性做空头寸提供了独特的机会。BSS Short 信号利用链上数据来精准定位高概率的市场下跌，使投资者能够利用比特币的波动性和周期性价格修正。这一工具旨在帮助机构投资者导航比特币的周期，并利用每个周期中 50% 至 90% 的回调，最大化市场修正带来的收益。
这一信号还帮助仅做多的投资者在高风险时期减少敞口，帮助管理波动性并保护投资组合。
性能和策略
Bitcoin Sharpe Signal Short 采用基于机器学习的策略，识别具有高置信度的主要做空机会。这一策略采用保守方法，仅在模型对预测市场下跌具有高度信心时激活。历史上，当指标超过 0.5 标记时，通常与即将到来的市场下跌相关联。此外，该信号还帮助投资者避免熊市陷阱，通过识别可能的市场上行信号的关键指标，防止在上升趋势期间进行做空。
样本外的表现表明，模型有效地捕捉到了 2022 年的熊市，为市场下跌提供了强有力的对冲。相反，模型准确识别了 2023 年和 2024 年的“风险开市”环境，在此期间避免了虚假的风险信号。
使用案例和机会
Bitcoin Sharpe Signal Short 面向包括对冲基金、家族办公室、交易部门及其他从事复杂交易策略的实体在内的机构投资者设计。主要使用案例是识别做空机会，但该信号也为管理仅做多的敞口和战略对冲提供了宝贵的见解。
- 识别做空机会：该信号的主要功能是精准定位高置信度的做空机会，使机构投资者能够利用重大市场修正。
- 仅做多投资者的风险管理：仅做多的投资者可以通过减少在高风险时期的敞口，管理投资组合的波动性，并防止显著的回调。
- 战略对冲：对于使用衍生品或其他对冲工具的投资者，该信号可用于对抗潜在市场下跌的对冲。
按小时分辨率
Bitcoin Sharpe Signal Short 以小时分辨率提供，提供有关市场定位的日内见解。该版本的信号以小时为单位更新，使投资者能够了解即将到来的市场变动并做出及时的交易决策。
探索更多 Glassnode 信号
Glassnode 提供一系列先进信号，旨在为机构投资者提供可操作的见解和复杂的交易策略。链上交易信号（OTS）套件包括 Bitcoin Sharpe 信号长期和短期，利用专有链上数据和先进分析。除信号外，OTS 套件还提供全面的交易启发、宝贵的交易见解和详细的特征变换，确保投资者具备优化投资决策所需的工具。
Bitcoin Sharpe 信号长期识别适合做多比特币的理想条件，最大限度地减少下行风险，同时利用上升趋势。相辅相成的是，Bitcoin Sharpe 信号短期提供高置信度的市场下跌指标，使机构投资者能够战略性地做空，并在高风险时期减少敞口。
免责声明：本报告不提供任何投资建议。所有数据仅供信息和教育用途。任何投资决定不应基于此处提供的信息，您需自行负责自己的投资决策。
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